• EUR  2.4281
  • USD  2.1384
  • RUB (100)  3.2611
Минск  0.6 Погода в Минске

Рекомендации МВФ изложены в докладе, подготовленном для рассмотрения Исполнительным советом фонда 2 сентября 2016 года (по результатам консультаций с белорусскими чиновниками, завершившихся 29 июня 2016 года). Этот доклад был опубликован после приезда в Беларусь миссии МВФ, работавшей в нашей стране с 19 сентября по 1 октября.

Эксперты фонда считают необходимым увеличить запасы валютной ликвидности банков, в том числе путем постепенного увеличения валютного компонента в нормативах обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте. Они посоветовали перейти к независимому риск-ориентированному надзору над банками и провести необходимую рекапитализацию или реструктуризацию белорусских банков сразу после того, как будут получены результаты независимой проверки качества их активов.

В МВФ также рекомендовали передать управление проблемными активами одной организации, а полномочия Банка развития ограничить сферами, которые не охвачены в достаточной мере коммерческими банками, то есть долгосрочным кредитование малого и среднего бизнеса, финансированием внешней торговли и инфраструктурных проектов. 

Тенденции пугающие

Обеспокоенность у экспертов фонда была вызвана рисками, связанными с долларизацией финансовой системы Беларуси, а также со значительным объемом необслуживаемых кредитов в банках.

Действительно, если посмотреть на динамику параметров, характеризующих, в частности, необслуживаемые кредиты, то можно испугаться. Всего за год доля таких кредитов в активах, подверженных кредитному риску, выросла примерно в 2 раза и превысила (на текущий момент) 14%. А показатель достаточности капитала резко пошел вниз. Если мысленно продлить изображенные на рисунках графики, то можно подумать, что ситуация станет критической уже в ближайшие месяцы. Эксперты МВФ, по-видимому, так и сделали. Это, скорее всего, и вызвало их близкие к паническим оценки и рекомендации.

Кроме того, в докладе МВФ было сказано, что объем необслуживаемых кредитов в белорусских банках, «скорее всего, является заниженным, если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». В МВФ также отметили снижение рентабельности банков, то есть сокращение их прибыли, которая может быть направлена на увеличение капитала.

Однако реакция Нацбанка на замечания экспертов фонда была довольно спокойной. В Нацбанке сомневаются в необходимости наращивании запасов валютной ликвидности. В ответ на аргументацию экспертов МВФ, эксперты Нацбанка сообщили, что введение безотзывных депозитов улучшило балансы банков, а Нацбанк планирует продолжить процесс дедолларизации экономики страны. Кроме того, создано Агентство по управлению активами, которому белорусские банки передают плохие кредиты предприятий сельскохозяйственного сектора. В Нацбанке отметили, что в случае успеха, подобная практика может использоваться для других секторов экономики РБ.

Кроме того, резкое ухудшение параметров, характеризующих надежность белорусских банков, прекратилось. Так, в августе текущего года доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась всего до 14,8% с 14,3% месяцем ранее, причем этот рост объяснялся не столько увеличением самих проблемных активов, сколько сокращением объема активов, подверженных этому риску.

Более того, не подтвердились и подозрения экспертов МВФ о том, что реальное положение с необслуживаемыми кредитами в банковской системе Беларуси намного хуже, чем оно кажется, судя по официальным данным. На это указывают результаты независимой проверки международными аудиторами качества активов девяти крупнейших белорусских банков, результаты которой были озвучены Нацбанком практически одновременно с приездом миссии МВФ в Беларусь.

 

Проверка дала добро

Проверка завершилась в июле, и к середине сентября были готовы ее итоги, а некоторые банки успели принять меры по ликвидации обнаруженных проблем.

Суть подобной проверки заключается в том, что экспертами делаются определенные предположения насчет ухудшения финансового состояния клиентов банков, и оценивается, хватит ли у банков собственного капитала на то, чтобы пережить такой стресс. В Нацбанке не сообщили, какие предположения об ухудшении были сделаны, то есть глубину предполагаемого стресса, но можно предположить, что иностранные аудиторы делали так, как это принято за рубежом.

Проведение подобной стрессовой оценки является общемировой практикой. Как сообщили в Нацбанке, в странах ЕС в 2013-2014 годах подобным образом были проверены 130 крупнейших банков, в которых сконцентрировано 83% банковских активов этого региона. В Беларуси испытаниям подверглись 9 крупнейших банков, контролирующих 92% активов банковской системы РБ.

Показатель достаточности капитала этих банков в стрессовой ситуации на 1 августа текущего года оказался равным 10,76%, в то время как данный параметр, рассчитанный по методике Нацбанка, на эту дату составлял 17,13%. То есть, ухудшение финансового состояния банков имело место, но оно оказалось некритичным (норматив достаточности капитала равен 10%).

Правда, у разных банков показатели ухудшились в разной степени. Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ оказались вполне устойчивыми к стрессу. А вот у Белагропромбанка, Белинвестбанка и Альфа-Банка проверка показала, что в случае возникновения стрессовой ситуации у них может наблюдаться невыполнение норматива достаточности капитала.

Но это было на момент проведения исследования. Сразу после него данные банки представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска.

В рамках этих мероприятий, в частности, Белинвестбанк передает часть «нехороших» активов Банку развития, а Белагропромбанк переведет такие активы Агентству по управлению активами.

А в Альфа-Банке сообщили, что банк успешно прошел тест по международным стандартам финансовой отчетности (достаточность капитала банка равна 17% при нормативе 10%). А по поводу претензий к достаточности его капитала в стрессовой ситуации, в Альфа-Банке отметили, что вследствие специфической методологии проведения оценки по национальным стандартам отчетности, достаточность капитала банка в рамках указанной оценки составила 9,5% (норматив 10%), но это объясняется предъявленным требованием создавать резервы под кредиты, которые банком не выдавались. То есть, в методике стрессовой оценки, возможно, существовали изъяны. По состоянию на 1 сентября 2016 года достаточность капитала Альфа-Банка по национальным стандартам составила 14,3%.

Таким образом, говорить о том, что белорусским банкам срочно требуется докапитализация, не приходится. Величина необслуживаемых кредитов у них велика, но некритична, темпы роста данных кредитов замедлились, а собственного капитала у банков вполне достаточно для того, чтобы решить проблемы даже в случае ухудшения ситуации.

Блог автора https://tarasovhroniki.wordpress.com/

Тэги:

, , ,

Прогноз курса рубля на неделю 18-22 января

Доллар на БВФБ может подешеветь еще примерно на 1% в связи с продажами валюты белорусскими экспортерами для уплаты налогов. Уже в понедельник 18 января курс доллара может опуститься на доли процента. На прошедшей шестидневной рабочей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снизился примерно как и прогнозировалось: на 0,9% – до 2,5428 рубля за

Кто заплатил за стабильность белорусских финансов?

Относительное спокойствие на финансовом рынке Беларуси в 2020 году дорого обошлось стране, за него заплатило не только государство сокращением золотовалютных резервов, но и предприятия – снижением прибыли, а также население, доходы которого сократились примерно на 10% (в долларовом выражении). Если посмотреть на официальную статистику по итогам прошлого года, то может создаться впечатление некоторого благополучия: ВВП

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел на торгах на БВФБ 18 января

В понедельник, 18 января, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги иностранными валютами на этой неделе. По итогам торгов на БВФБ 18 января 2020 года сложились следующие курсы: курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0112 BYN (+0,44%) и был зафиксирован на уровне 2,5540 BYN/USD; курс евро вырос по итогам торгов на 0,0032 BYN

Почему Украина возобновила импорт белорусской электроэнергии?

Прогнозный баланс Украины в 2021 году не предусматривает импорт электроэнергии из Беларуси. Однако 1 января поставки белорусской электроэнергии в Украину возобновились, что вызвало громкий резонанс на фоне объявленного бойкота поставок европейскими странами из-за строительства БелАЭС. Станет ли белорусский экспорт электроэнергии в Украину системным? По данным украинских СМИ, сейчас импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и

Прогноз курса рубля на 2021 год

После значительного ослабления белорусского рубля против доллара в 2020 году, в 2021 году возможна некоторая стабилизация курса, но только в том случае, если российский рубль снова не обвалится против доллара на Московской бирже, как это произошло в 2020 году. В сделанном «БР» прогнозе на 2020 год было высказано предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой

Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России? Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь

Евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 11 декабря в онлайн-формате, не оправдает надежд белорусских властей на решение уже набившей оскомину проблемы – добиться в евразийском союзе общих с Россией тарифов на транспортировку газа. Поэтому торговаться с Москвой по цене газа и дальше придется в формате «двойки». Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным,

Как белорусам заработать на приближающемся обвале доллара?

Появление вакцин против коронавируса снижает спрос на мировом рынке на доллары США, что может привести к падению курса американской валюты в 2021 году на 20%. Белорусский рубль подорожает, как и другие валюты, но есть вложения, которые могут обеспечить больший доход. Уже несколько стран объявили о начале массовой вакцинации в декабре текущего года – США, Германия