• EUR  2.4281
  • USD  2.1384
  • RUB (100)  3.2611
Минск  0.6 Погода в Минске

Рекомендации МВФ изложены в докладе, подготовленном для рассмотрения Исполнительным советом фонда 2 сентября 2016 года (по результатам консультаций с белорусскими чиновниками, завершившихся 29 июня 2016 года). Этот доклад был опубликован после приезда в Беларусь миссии МВФ, работавшей в нашей стране с 19 сентября по 1 октября.

Эксперты фонда считают необходимым увеличить запасы валютной ликвидности банков, в том числе путем постепенного увеличения валютного компонента в нормативах обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте. Они посоветовали перейти к независимому риск-ориентированному надзору над банками и провести необходимую рекапитализацию или реструктуризацию белорусских банков сразу после того, как будут получены результаты независимой проверки качества их активов.

В МВФ также рекомендовали передать управление проблемными активами одной организации, а полномочия Банка развития ограничить сферами, которые не охвачены в достаточной мере коммерческими банками, то есть долгосрочным кредитование малого и среднего бизнеса, финансированием внешней торговли и инфраструктурных проектов. 

Тенденции пугающие

Обеспокоенность у экспертов фонда была вызвана рисками, связанными с долларизацией финансовой системы Беларуси, а также со значительным объемом необслуживаемых кредитов в банках.

Действительно, если посмотреть на динамику параметров, характеризующих, в частности, необслуживаемые кредиты, то можно испугаться. Всего за год доля таких кредитов в активах, подверженных кредитному риску, выросла примерно в 2 раза и превысила (на текущий момент) 14%. А показатель достаточности капитала резко пошел вниз. Если мысленно продлить изображенные на рисунках графики, то можно подумать, что ситуация станет критической уже в ближайшие месяцы. Эксперты МВФ, по-видимому, так и сделали. Это, скорее всего, и вызвало их близкие к паническим оценки и рекомендации.

Кроме того, в докладе МВФ было сказано, что объем необслуживаемых кредитов в белорусских банках, «скорее всего, является заниженным, если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». В МВФ также отметили снижение рентабельности банков, то есть сокращение их прибыли, которая может быть направлена на увеличение капитала.

Однако реакция Нацбанка на замечания экспертов фонда была довольно спокойной. В Нацбанке сомневаются в необходимости наращивании запасов валютной ликвидности. В ответ на аргументацию экспертов МВФ, эксперты Нацбанка сообщили, что введение безотзывных депозитов улучшило балансы банков, а Нацбанк планирует продолжить процесс дедолларизации экономики страны. Кроме того, создано Агентство по управлению активами, которому белорусские банки передают плохие кредиты предприятий сельскохозяйственного сектора. В Нацбанке отметили, что в случае успеха, подобная практика может использоваться для других секторов экономики РБ.

Кроме того, резкое ухудшение параметров, характеризующих надежность белорусских банков, прекратилось. Так, в августе текущего года доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась всего до 14,8% с 14,3% месяцем ранее, причем этот рост объяснялся не столько увеличением самих проблемных активов, сколько сокращением объема активов, подверженных этому риску.

Более того, не подтвердились и подозрения экспертов МВФ о том, что реальное положение с необслуживаемыми кредитами в банковской системе Беларуси намного хуже, чем оно кажется, судя по официальным данным. На это указывают результаты независимой проверки международными аудиторами качества активов девяти крупнейших белорусских банков, результаты которой были озвучены Нацбанком практически одновременно с приездом миссии МВФ в Беларусь.

 

Проверка дала добро

Проверка завершилась в июле, и к середине сентября были готовы ее итоги, а некоторые банки успели принять меры по ликвидации обнаруженных проблем.

Суть подобной проверки заключается в том, что экспертами делаются определенные предположения насчет ухудшения финансового состояния клиентов банков, и оценивается, хватит ли у банков собственного капитала на то, чтобы пережить такой стресс. В Нацбанке не сообщили, какие предположения об ухудшении были сделаны, то есть глубину предполагаемого стресса, но можно предположить, что иностранные аудиторы делали так, как это принято за рубежом.

Проведение подобной стрессовой оценки является общемировой практикой. Как сообщили в Нацбанке, в странах ЕС в 2013-2014 годах подобным образом были проверены 130 крупнейших банков, в которых сконцентрировано 83% банковских активов этого региона. В Беларуси испытаниям подверглись 9 крупнейших банков, контролирующих 92% активов банковской системы РБ.

Показатель достаточности капитала этих банков в стрессовой ситуации на 1 августа текущего года оказался равным 10,76%, в то время как данный параметр, рассчитанный по методике Нацбанка, на эту дату составлял 17,13%. То есть, ухудшение финансового состояния банков имело место, но оно оказалось некритичным (норматив достаточности капитала равен 10%).

Правда, у разных банков показатели ухудшились в разной степени. Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ оказались вполне устойчивыми к стрессу. А вот у Белагропромбанка, Белинвестбанка и Альфа-Банка проверка показала, что в случае возникновения стрессовой ситуации у них может наблюдаться невыполнение норматива достаточности капитала.

Но это было на момент проведения исследования. Сразу после него данные банки представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска.

В рамках этих мероприятий, в частности, Белинвестбанк передает часть «нехороших» активов Банку развития, а Белагропромбанк переведет такие активы Агентству по управлению активами.

А в Альфа-Банке сообщили, что банк успешно прошел тест по международным стандартам финансовой отчетности (достаточность капитала банка равна 17% при нормативе 10%). А по поводу претензий к достаточности его капитала в стрессовой ситуации, в Альфа-Банке отметили, что вследствие специфической методологии проведения оценки по национальным стандартам отчетности, достаточность капитала банка в рамках указанной оценки составила 9,5% (норматив 10%), но это объясняется предъявленным требованием создавать резервы под кредиты, которые банком не выдавались. То есть, в методике стрессовой оценки, возможно, существовали изъяны. По состоянию на 1 сентября 2016 года достаточность капитала Альфа-Банка по национальным стандартам составила 14,3%.

Таким образом, говорить о том, что белорусским банкам срочно требуется докапитализация, не приходится. Величина необслуживаемых кредитов у них велика, но некритична, темпы роста данных кредитов замедлились, а собственного капитала у банков вполне достаточно для того, чтобы решить проблемы даже в случае ухудшения ситуации.

Блог автора https://tarasovhroniki.wordpress.com/

Тэги:

, , ,

Прогноз курса рубля на неделю 11-16 ноября

Курс доллара на БВФБ может снова уменьшиться, но не так значительно, как на прошедшей неделе, то есть всего на 0-0,5%. Курс евро может опуститься примерно на такую же величину, а вот российский рубль, скорее всего, подешевеет в большей степени. В начале прошедшей недели средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и ожидалось, снизился, затем

Банки подаются в финтех не от хорошей жизни

В сентябре текущего года задолженность по кредитам белорусской экономики существенно сократилась – на 343,8 млн. рублей, достигнув 1 октября 45,89 млрд. рублей. Но парадокс: банки в таких условиях продолжали наращивать прибыль. Сокращение задолженности в сентябре было вызвано снижением объема кредитования юридических лиц, в то время как физические лица активно набирали новые кредиты. Более того, задолженность

Цифровая пятилетка для энергозависимой Беларуси

Вопросы борьбы за дешевые нефть и газ уходят на второй план, а следующая пятилетка должна стать цифровой. Это заявление первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина на конференции «Кастрычніцкі эканамічны форум KEF–2019» 31 октября прозвучало чуть ли не сенсационно. Особенно на фоне того, что Минск за последние годы не снизил колоссальную зависимость от импорта энергоносителей и продолжает

Мы по-прежнему уделяем большое внимание оценке рисков, связанных с динамикой заработной платы — глава Нацбанка

Нациоанльный банк распространил заявление Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания Правления 6 ноября 2019 года. Приводим текст полностью: Сегодня на заседании по денежно-кредитной политике Правление Национального банка приняло два решения. Первое – снизить с 20 ноября ставку рефинансирования с 9,5 до 9 процентов годовых. Второе решение касается ставок Национального банка по операциям

Банки подаются в финтех не от хорошей жизни

В сентябре текущего года задолженность по кредитам белорусской экономики существенно сократилась – на 343,8 млн. рублей, достигнув 1 октября 45,89 млрд. рублей. Но парадокс: банки в таких условиях продолжали наращивать прибыль. Сокращение задолженности в сентябре было вызвано снижением объема кредитования юридических лиц, в то время как физические лица активно набирали новые кредиты. Более того, задолженность

Цифровая пятилетка для энергозависимой Беларуси

Вопросы борьбы за дешевые нефть и газ уходят на второй план, а следующая пятилетка должна стать цифровой. Это заявление первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина на конференции «Кастрычніцкі эканамічны форум KEF–2019» 31 октября прозвучало чуть ли не сенсационно. Особенно на фоне того, что Минск за последние годы не снизил колоссальную зависимость от импорта энергоносителей и продолжает

Военно-политическая ситуация: Коридорные страхи

Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора — небольшого участка земли между Польшей и Литвой, захватом которого Россия в случае начала войны может отсечь Балтию от остальных стран НАТО. Однако информационная компания может стать одним из факторов обострения военно-политической ситуации в нашем регионе. На днях американское издание The Daily Beast опубликовало статью из которой следует,

Игорь ЮШКОВ: «Российские чиновники сейчас явно предлагают Беларуси: дайте нам что-то большее, чем интеграционные карты»

О проблемных вопросах в отношениях между Беларусью и Россией в сфере энергетики в канун ожидаемого подписания дорожных карт по интеграции обозреватель БЕЛРЫНКА беседует с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем ЮШКОВЫМ. — Недавно белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что в декабре Минск и Москва договорятся по условиям поставок