• EUR  2.4281
  • USD  2.1384
  • RUB (100)  3.2611
Минск  0.6 Погода в Минске

Рекомендации МВФ изложены в докладе, подготовленном для рассмотрения Исполнительным советом фонда 2 сентября 2016 года (по результатам консультаций с белорусскими чиновниками, завершившихся 29 июня 2016 года). Этот доклад был опубликован после приезда в Беларусь миссии МВФ, работавшей в нашей стране с 19 сентября по 1 октября.

Эксперты фонда считают необходимым увеличить запасы валютной ликвидности банков, в том числе путем постепенного увеличения валютного компонента в нормативах обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте. Они посоветовали перейти к независимому риск-ориентированному надзору над банками и провести необходимую рекапитализацию или реструктуризацию белорусских банков сразу после того, как будут получены результаты независимой проверки качества их активов.

В МВФ также рекомендовали передать управление проблемными активами одной организации, а полномочия Банка развития ограничить сферами, которые не охвачены в достаточной мере коммерческими банками, то есть долгосрочным кредитование малого и среднего бизнеса, финансированием внешней торговли и инфраструктурных проектов. 

Тенденции пугающие

Обеспокоенность у экспертов фонда была вызвана рисками, связанными с долларизацией финансовой системы Беларуси, а также со значительным объемом необслуживаемых кредитов в банках.

Действительно, если посмотреть на динамику параметров, характеризующих, в частности, необслуживаемые кредиты, то можно испугаться. Всего за год доля таких кредитов в активах, подверженных кредитному риску, выросла примерно в 2 раза и превысила (на текущий момент) 14%. А показатель достаточности капитала резко пошел вниз. Если мысленно продлить изображенные на рисунках графики, то можно подумать, что ситуация станет критической уже в ближайшие месяцы. Эксперты МВФ, по-видимому, так и сделали. Это, скорее всего, и вызвало их близкие к паническим оценки и рекомендации.

Кроме того, в докладе МВФ было сказано, что объем необслуживаемых кредитов в белорусских банках, «скорее всего, является заниженным, если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». В МВФ также отметили снижение рентабельности банков, то есть сокращение их прибыли, которая может быть направлена на увеличение капитала.

Однако реакция Нацбанка на замечания экспертов фонда была довольно спокойной. В Нацбанке сомневаются в необходимости наращивании запасов валютной ликвидности. В ответ на аргументацию экспертов МВФ, эксперты Нацбанка сообщили, что введение безотзывных депозитов улучшило балансы банков, а Нацбанк планирует продолжить процесс дедолларизации экономики страны. Кроме того, создано Агентство по управлению активами, которому белорусские банки передают плохие кредиты предприятий сельскохозяйственного сектора. В Нацбанке отметили, что в случае успеха, подобная практика может использоваться для других секторов экономики РБ.

Кроме того, резкое ухудшение параметров, характеризующих надежность белорусских банков, прекратилось. Так, в августе текущего года доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась всего до 14,8% с 14,3% месяцем ранее, причем этот рост объяснялся не столько увеличением самих проблемных активов, сколько сокращением объема активов, подверженных этому риску.

Более того, не подтвердились и подозрения экспертов МВФ о том, что реальное положение с необслуживаемыми кредитами в банковской системе Беларуси намного хуже, чем оно кажется, судя по официальным данным. На это указывают результаты независимой проверки международными аудиторами качества активов девяти крупнейших белорусских банков, результаты которой были озвучены Нацбанком практически одновременно с приездом миссии МВФ в Беларусь.

 

Проверка дала добро

Проверка завершилась в июле, и к середине сентября были готовы ее итоги, а некоторые банки успели принять меры по ликвидации обнаруженных проблем.

Суть подобной проверки заключается в том, что экспертами делаются определенные предположения насчет ухудшения финансового состояния клиентов банков, и оценивается, хватит ли у банков собственного капитала на то, чтобы пережить такой стресс. В Нацбанке не сообщили, какие предположения об ухудшении были сделаны, то есть глубину предполагаемого стресса, но можно предположить, что иностранные аудиторы делали так, как это принято за рубежом.

Проведение подобной стрессовой оценки является общемировой практикой. Как сообщили в Нацбанке, в странах ЕС в 2013-2014 годах подобным образом были проверены 130 крупнейших банков, в которых сконцентрировано 83% банковских активов этого региона. В Беларуси испытаниям подверглись 9 крупнейших банков, контролирующих 92% активов банковской системы РБ.

Показатель достаточности капитала этих банков в стрессовой ситуации на 1 августа текущего года оказался равным 10,76%, в то время как данный параметр, рассчитанный по методике Нацбанка, на эту дату составлял 17,13%. То есть, ухудшение финансового состояния банков имело место, но оно оказалось некритичным (норматив достаточности капитала равен 10%).

Правда, у разных банков показатели ухудшились в разной степени. Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ оказались вполне устойчивыми к стрессу. А вот у Белагропромбанка, Белинвестбанка и Альфа-Банка проверка показала, что в случае возникновения стрессовой ситуации у них может наблюдаться невыполнение норматива достаточности капитала.

Но это было на момент проведения исследования. Сразу после него данные банки представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска.

В рамках этих мероприятий, в частности, Белинвестбанк передает часть «нехороших» активов Банку развития, а Белагропромбанк переведет такие активы Агентству по управлению активами.

А в Альфа-Банке сообщили, что банк успешно прошел тест по международным стандартам финансовой отчетности (достаточность капитала банка равна 17% при нормативе 10%). А по поводу претензий к достаточности его капитала в стрессовой ситуации, в Альфа-Банке отметили, что вследствие специфической методологии проведения оценки по национальным стандартам отчетности, достаточность капитала банка в рамках указанной оценки составила 9,5% (норматив 10%), но это объясняется предъявленным требованием создавать резервы под кредиты, которые банком не выдавались. То есть, в методике стрессовой оценки, возможно, существовали изъяны. По состоянию на 1 сентября 2016 года достаточность капитала Альфа-Банка по национальным стандартам составила 14,3%.

Таким образом, говорить о том, что белорусским банкам срочно требуется докапитализация, не приходится. Величина необслуживаемых кредитов у них велика, но некритична, темпы роста данных кредитов замедлились, а собственного капитала у банков вполне достаточно для того, чтобы решить проблемы даже в случае ухудшения ситуации.

Блог автора https://tarasovhroniki.wordpress.com/

Тэги:

, , ,

Прогноз курса рубля на неделю 19-23 августа

Вероятны резкие колебания курсов валют на БВФБ, но в среднем курс доллара за неделю может снизиться всего на 0-0,5%. При этом в понедельник 19 августа вероятен рост данного курса на доли процента. В начале прошедшей недели средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и прогнозировалось, снизился, однако затем в связи с новым обострением торговой

Школьные ярмарки пройдут в Минске 17-18 авугста

17 и 18 августа 2019 г. с 10.00 до 18.00 в районе КС РУП «Дворец спорта» по просп. Победителей состоятся сразу две специализированные ярмарки: «Пора в школу!» и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. К участию в расширенной продаже товаров к школьному сезону приглашены универмаги, торговые организации, предприятия-производители концерна «Беллегпром»

Загадка устойчивости белорусского рубля

Национальный банк Беларуси 7 августа наконец-то присоединился к числу центробанков, которые снижают ставки в целях поддержки экономик своих стран и ослабления валют. Но о поддержке экономики у нас никто не говорил, а белорусский рубль после объявления решения нашего ЦБ укрепился. В настоящее время между центробанками различных стран развернулось настоящее соревнование по тому, кто сильнее снизит

Украинский «бонус» для белорусской дизельки

Ожидалось, что для белорусских экспортеров топлива налоговый маневр в нефтяной отрасли одновременно повысит ценность украинского топливного рынка как одного из самых высокомаржинальных и обострит конкуренцию с его лидерами — российскими компаниями. Однако неожиданно у белорусов появился шанс потеснить конкурентов. Украина с 1 августа 2019 года ввела специальную пошлину на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным

Загадка устойчивости белорусского рубля

Национальный банк Беларуси 7 августа наконец-то присоединился к числу центробанков, которые снижают ставки в целях поддержки экономик своих стран и ослабления валют. Но о поддержке экономики у нас никто не говорил, а белорусский рубль после объявления решения нашего ЦБ укрепился. В настоящее время между центробанками различных стран развернулось настоящее соревнование по тому, кто сильнее снизит

Ракеты средней и меньшей дальности: самое время вспомнить о «Пионере»

Россия не сможет обойтись без Беларуси в разработке ракетных комплексов, обесценивающих решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ответом России на выход США из ДРСМД может стать актуализация работ по ряду новейших ракетных вооружений — считает известный российский эксперт, главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев. Одной из самых серьезных

Что тормозит поставки альтернативной нефти в Беларусь?

Беларусь заявила о намерении до конца 2019 года организовать поставки альтернативной нефти в объеме 200-300 тыс. тонн в месяц. И хотя до конца года время еще есть, но уже появились сомнения, что эти проекты в ближайшее время будут реализованы. Генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) Сергей Гриб озвучил планы по организации поставок альтернативной нефти

Время покупать золото?

С начала года золото на мировом рынке подорожало примерно на 10%, центральные банки многих стран мира резко увеличили его покупку, Нацбанк Польши во II квартале текущего года приобрел аж 100 тонн этого металла, а в Китае возник ажиотажный спрос на золото у населения. А что Беларусь? Лидером по покупке золота в мире в последние годы