• EUR  2.4246
  • USD  1.961
  • RUB (100)  3.4685
Минск  -6.9 Погода в Минске

Рекомендации МВФ изложены в докладе, подготовленном для рассмотрения Исполнительным советом фонда 2 сентября 2016 года (по результатам консультаций с белорусскими чиновниками, завершившихся 29 июня 2016 года). Этот доклад был опубликован после приезда в Беларусь миссии МВФ, работавшей в нашей стране с 19 сентября по 1 октября.

Эксперты фонда считают необходимым увеличить запасы валютной ликвидности банков, в том числе путем постепенного увеличения валютного компонента в нормативах обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте. Они посоветовали перейти к независимому риск-ориентированному надзору над банками и провести необходимую рекапитализацию или реструктуризацию белорусских банков сразу после того, как будут получены результаты независимой проверки качества их активов.

В МВФ также рекомендовали передать управление проблемными активами одной организации, а полномочия Банка развития ограничить сферами, которые не охвачены в достаточной мере коммерческими банками, то есть долгосрочным кредитование малого и среднего бизнеса, финансированием внешней торговли и инфраструктурных проектов. 

Тенденции пугающие

Обеспокоенность у экспертов фонда была вызвана рисками, связанными с долларизацией финансовой системы Беларуси, а также со значительным объемом необслуживаемых кредитов в банках.

Действительно, если посмотреть на динамику параметров, характеризующих, в частности, необслуживаемые кредиты, то можно испугаться. Всего за год доля таких кредитов в активах, подверженных кредитному риску, выросла примерно в 2 раза и превысила (на текущий момент) 14%. А показатель достаточности капитала резко пошел вниз. Если мысленно продлить изображенные на рисунках графики, то можно подумать, что ситуация станет критической уже в ближайшие месяцы. Эксперты МВФ, по-видимому, так и сделали. Это, скорее всего, и вызвало их близкие к паническим оценки и рекомендации.

Кроме того, в докладе МВФ было сказано, что объем необслуживаемых кредитов в белорусских банках, «скорее всего, является заниженным, если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». В МВФ также отметили снижение рентабельности банков, то есть сокращение их прибыли, которая может быть направлена на увеличение капитала.

Однако реакция Нацбанка на замечания экспертов фонда была довольно спокойной. В Нацбанке сомневаются в необходимости наращивании запасов валютной ликвидности. В ответ на аргументацию экспертов МВФ, эксперты Нацбанка сообщили, что введение безотзывных депозитов улучшило балансы банков, а Нацбанк планирует продолжить процесс дедолларизации экономики страны. Кроме того, создано Агентство по управлению активами, которому белорусские банки передают плохие кредиты предприятий сельскохозяйственного сектора. В Нацбанке отметили, что в случае успеха, подобная практика может использоваться для других секторов экономики РБ.

Кроме того, резкое ухудшение параметров, характеризующих надежность белорусских банков, прекратилось. Так, в августе текущего года доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась всего до 14,8% с 14,3% месяцем ранее, причем этот рост объяснялся не столько увеличением самих проблемных активов, сколько сокращением объема активов, подверженных этому риску.

Более того, не подтвердились и подозрения экспертов МВФ о том, что реальное положение с необслуживаемыми кредитами в банковской системе Беларуси намного хуже, чем оно кажется, судя по официальным данным. На это указывают результаты независимой проверки международными аудиторами качества активов девяти крупнейших белорусских банков, результаты которой были озвучены Нацбанком практически одновременно с приездом миссии МВФ в Беларусь.

 

Проверка дала добро

Проверка завершилась в июле, и к середине сентября были готовы ее итоги, а некоторые банки успели принять меры по ликвидации обнаруженных проблем.

Суть подобной проверки заключается в том, что экспертами делаются определенные предположения насчет ухудшения финансового состояния клиентов банков, и оценивается, хватит ли у банков собственного капитала на то, чтобы пережить такой стресс. В Нацбанке не сообщили, какие предположения об ухудшении были сделаны, то есть глубину предполагаемого стресса, но можно предположить, что иностранные аудиторы делали так, как это принято за рубежом.

Проведение подобной стрессовой оценки является общемировой практикой. Как сообщили в Нацбанке, в странах ЕС в 2013-2014 годах подобным образом были проверены 130 крупнейших банков, в которых сконцентрировано 83% банковских активов этого региона. В Беларуси испытаниям подверглись 9 крупнейших банков, контролирующих 92% активов банковской системы РБ.

Показатель достаточности капитала этих банков в стрессовой ситуации на 1 августа текущего года оказался равным 10,76%, в то время как данный параметр, рассчитанный по методике Нацбанка, на эту дату составлял 17,13%. То есть, ухудшение финансового состояния банков имело место, но оно оказалось некритичным (норматив достаточности капитала равен 10%).

Правда, у разных банков показатели ухудшились в разной степени. Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ оказались вполне устойчивыми к стрессу. А вот у Белагропромбанка, Белинвестбанка и Альфа-Банка проверка показала, что в случае возникновения стрессовой ситуации у них может наблюдаться невыполнение норматива достаточности капитала.

Но это было на момент проведения исследования. Сразу после него данные банки представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска.

В рамках этих мероприятий, в частности, Белинвестбанк передает часть «нехороших» активов Банку развития, а Белагропромбанк переведет такие активы Агентству по управлению активами.

А в Альфа-Банке сообщили, что банк успешно прошел тест по международным стандартам финансовой отчетности (достаточность капитала банка равна 17% при нормативе 10%). А по поводу претензий к достаточности его капитала в стрессовой ситуации, в Альфа-Банке отметили, что вследствие специфической методологии проведения оценки по национальным стандартам отчетности, достаточность капитала банка в рамках указанной оценки составила 9,5% (норматив 10%), но это объясняется предъявленным требованием создавать резервы под кредиты, которые банком не выдавались. То есть, в методике стрессовой оценки, возможно, существовали изъяны. По состоянию на 1 сентября 2016 года достаточность капитала Альфа-Банка по национальным стандартам составила 14,3%.

Таким образом, говорить о том, что белорусским банкам срочно требуется докапитализация, не приходится. Величина необслуживаемых кредитов у них велика, но некритична, темпы роста данных кредитов замедлились, а собственного капитала у банков вполне достаточно для того, чтобы решить проблемы даже в случае ухудшения ситуации.

Блог автора https://tarasovhroniki.wordpress.com/

Тэги:

, , ,

Комментарии

Прогноз курса рубля на неделю с 19 по 23 февраля

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ может снизиться еще на 0-0,5%, на фоне снижения курса евро и подъема курса российского рубля. В понедельник, 19 февраля, не исключено небольшое укрепление доллара.

Дно позади: ставки по кредитам в белорусских банках пошли вверх

В январе произошло долгожданное событие: ставки по банковским кредитам не только в белорусских рублях, но и в валюте, прекратили снижаться, более того даже выросли. То есть они не только достигли дна, но и начали подниматься к новым вершинам. К каким?

В Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов

«Выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей. Она была достаточно высокая в период досрочного голосования: 35% — это немало», — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. Как сообщил зампредседателя ЦИК Вадим Ипатов, предварительные итоги местных выборов в Беларуси будут известны к утру 19 февраля.  «Исходя из практики проведения избирательных кампаний, подсчет голосов начинается сразу после того, как

Государство против тунеядцев: кто кого?

Сталкиваясь с общемировыми проблемами, Беларусь пытается их решать без оглядки на мировой опыт.

Кто из работников болеет чаще?

На недавней коллегии Минтруда обсуждался вопрос о выплате листков по нетрудоспособности. Предметом для обмена мнениями стало то, что выплаты растут. По словам министра Ирины Костевич, рост расходов, особенно заметный в Минской, Брестской и Гомельской областях, требует серьезного совместного с органами здравоохранения анализа его причин с разработкой соответствующих мер. Разумеется, постановка задачи и ее решение доступны только специалистам. В самом первом приближении проблема выглядит так - работники стали чаще и дольше болеть, поэтому выросли расходы. Это как с дымом - он идет из трубы, потому что печка в доме топится, а на улице мороз. Чем сильнее мороз, тем выше дым над крышей и гуще. В такой ситуации людям приходится приспосабливаться - утеплять жилище или, не жалея дров, отапливать и дом, и окружающую среду.

Алексей ВАСИЛЬЕВ: Госкомимущество не испугалось программы МВФ по реформе госсектора — мы ее выполняем, но пошагово

Главная проблема белорусской экономики – огромный госсектор, который зачастую неэффективно управляется и высасывает госресурсы. Не только эксперты, но и белорусские власти уже понимают, что его нужно реформировать. Почему же они испугались предложений МВФ по реформированию госпредприятий, тем более, что речь в них не шла о приватизации, а лишь об изменении системы управления, внедрении корпоративного управления и т. д.?

Прогноз курса рубля на неделю с 19 по 23 февраля

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ может снизиться еще на 0-0,5%, на фоне снижения курса евро и подъема курса российского рубля. В понедельник, 19 февраля, не исключено небольшое укрепление доллара.

Перевооружение армии РБ: не допустить повторения июня 41-го

В Минске ожидают подкрепления статуса Беларуси как форпоста России на важнейшем для Москвы западном направлении современными вооружениями.